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El objeto de este artículo es estudiar la influencia del efecto de disposición sobre la dinámica de los precios de activos financieros basándose en dos teorías comportamentales: la teoría de las perspectivas y la contabilidad mental. La originalidad de este estudio reposa en la metodología desplegada. Consiste en una simulación de 12 mercados bursátiles en la que las interacciones entre participantes tienen lugar a través de una red informática. Nuestro protocolo experimental comporta dos tratamientos (T1 y T2) de 6 sesiones cada uno. Se diferencian por el nivel de información divulgado a los participantes. En este supuesto, validamos la presencia de un “efecto de disposición inverso” según el cual los inversores poseedores de títulos que integran buenas noticias tendrán tendencia a conservarlos mientras que los que disponen de títulos perdedores preferirán venderlos.