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La mayor intensificación de la relación entre los mercados financieros y agrícolas parece ser un importante determinante de los precios de las materias primas agrícolas. Para estudiar este fenómeno potencial, se utiliza un modelo DCC-GARCH junto con una prueba de causalidad en varianza. Los resultados de este artículo defienden la existencia de una relación de causalidad entre la volatilidad de los productos agrícolas y los mercados financieros, lo que sugiere una posible participación de los mercados financieros en el reciente aumento de los precios de los productos agrícolas.